Normal view
MARC view
О подходе к идентификации стохастической динамической системы А. О. Шерстобитова, Т. В. Емельянова
Material type:
ArticleSubject(s): последовательное оценивание | Фишера информационная матрица | стохастические динамические системыGenre/Form: статьи в сборниках Online resources: Click here to access online
In:
Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" 23-27 апреля 2019 г. : сборник статей С. 198-206Abstract: В работе рассматривается задача оценивания
параметров процесса непрерывной авторегрессии второго
порядка (AR(2)). С помощью специального правила остановки
осуществляется построение последовательного плана
{ }. Для вычисления момента остановки, а также
получения последовательных оценок параметров
авторегрессионной модели проводится численное
моделирование Монте-Карло.
No physical items for this record
Библиогр.: 6 назв.
В работе рассматривается задача оценивания
параметров процесса непрерывной авторегрессии второго
порядка (AR(2)). С помощью специального правила остановки
осуществляется построение последовательного плана
{ }. Для вычисления момента остановки, а также
получения последовательных оценок параметров
авторегрессионной модели проводится численное
моделирование Монте-Карло.
There are no comments on this title.