Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии /А. О. Шерстобитова

Шерстобитова, Анна Олеговна
Электронный ресурс
Источник
Паралельное заглавие
Sequential parameter estimation of the autoregressive model with continuous time
Аннотация
This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule.
Всего оценка: 0
Нет записей для отображения.
 
 
 
02214naa a2200349 c 4500
001
 
 
vtls000645026
003
 
 
RU-ToGU
005
 
 
20181204115100.0
007
 
 
cr |
008
 
 
181204s2018    ru     fs     100 0 rus d
035
$a to000645026
039
9
$a 201812041151 $b cat34 $c 201812040800 $d VLOAD $y 201812040757 $z VLOAD
040
$a RU-ToGU $b rus $c RU-ToGU
100
1
$a Шерстобитова, Анна Олеговна
245
1
0
$a Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии $c А. О. Шерстобитова
246
1
1
$a Sequential parameter estimation of the autoregressive model with continuous time
504
$a Библиогр.: 4 назв.
520
3
$a This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule.
653
$a асимптотическое оценивание
653
$a последовательный анализ
653
$a дифференциальные уравнения
653
$a леммы
653
$a численное моделирование
653
$a асимптотическая нормальность
653
$a авторегрессия
655
4
$a статьи в сборниках
773
0
$t Перспективы развития фундаментальных наук. Т. 3 : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 24-27 апреля 2018 г. $d Томск, 2018 $g Т. 3 : Математика. С. 105-107 $z 9785946217231 $z 9785946217262 $w to000633039
852
4
$a RU-ToGU
856
7
$u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000645026
908
$a статья
999
$a VIRTUA               
999
$a VTLSSORT0070*0080*0350*0400*1000*2450*2460*5040*5200*6530*6531*6532*6533*6534*6535*6536*6550*7730*8520*8560*9080*9992
Нет комментариев.
Предмет
статьи в сборниках
Резюме
This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule.