Расчет азиатских опционов для модели Блэка-Шоулса /А. А. Шишкова

Шишкова, Алена Андреевна
Электронный ресурс
Источник
Паралельное заглавие
Calculation of Asian options for the Black-Scholes model
Аннотация
Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики – распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка – Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.
Всего оценка: 0
Нет записей для отображения.
 
 
 
02205nab a2200337 c 4500
001
 
 
vtls000622374
003
 
 
RU-ToGU
005
 
 
20180312074200.0
007
 
 
cr |
008
 
 
180307|2018    ru      s         c rus d
024
7
$a 10.17223/19988621/51/5 $2 doi
035
$a to000622374
039
9
$a 201803120742 $b cat202 $c 201803071419 $d cat07 $c 201803071415 $d VLOAD $y 201803071354 $z VLOAD
040
$a RU-ToGU $b rus $c RU-ToGU
100
1
$a Шишкова, Алена Андреевна
245
1
0
$a Расчет азиатских опционов для модели Блэка-Шоулса $c А. А. Шишкова
246
1
1
$a Calculation of Asian options for the Black-Scholes model
504
$a Библиогр.: 15 назв.
520
3
$a Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики – распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка – Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.
653
$a Блэка-Шоулса модель
653
$a стохастические интегралы
653
$a хеджирующие стратегии
653
$a мартингалы
653
$a азиатский опцион
655
4
$a статьи в журналах
773
0
$t Вестник Томского государственного университета. Математика и механика $d 2018 $g № 51. С. 48-63 $x 1998-8621 $w 0210-41660
852
4
$a RU-ToGU
856
7
$u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000622374
908
$a статья
999
$a VIRTUA  
999
$a VTLSSORT0010*0030*0050*0070*0080*0240*0350*0390*0400*1000*2450*2460*5040*5200*6530*6531*6532*6533*6534*6550*7730*8520*8560*9080*9992
Нет комментариев.
Предмет
статьи в журналах
Резюме
Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики – распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка – Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.