Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом торговых издержек и ограничений на вложения в финансовые активы /В. В. Домбровский, Т. М. Ларина

Домбровский, Владимир Валентинович
Электронный ресурс
Другой Автор
Ларина, Татьяна Михайловна
Источник
Аннотация
Работа посвящена построению и исследованию модели динамического управления самофинансируемым инвестиционным портфелем с учетом транзакционных издержек и ограничений на объемы вложений. Предполагается, что ставка по безрисковым вложениям отлична от ставки по займам. Для решения задачи управления портфелем используется метод управления с прогнозирующей моделью. Для подтверждения работоспособности модели приводятся результаты численного моделирования на основе реальных данных валютного рынка «Forex».
Всего оценка: 0
Нет записей для отображения.
 
 
 
02668nab a2200313 c 4500
001
 
 
vtls000539359
003
 
 
RU-ToGU
005
 
 
20170612212400.0
007
 
 
cr |
008
 
 
170612|2016    ru      s         c rus d
024
7
$a 10.17223/19988605/35/1 $2 doi
035
$a to000539359
039
9
$a 201706122124 $b staff $c 201609131004 $d cat202 $c 201608180846 $d VLOAD $y 201608161415 $z VLOAD
040
$a RU-ToGU $b rus $c RU-ToGU
100
1
$a Домбровский, Владимир Валентинович
245
1
0
$a Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем с учетом торговых издержек и ограничений на вложения в финансовые активы $c В. В. Домбровский, Т. М. Ларина
504
$a Библиогр.: 10 назв.
520
3
$a Работа посвящена построению и исследованию модели динамического управления самофинансируемым инвестиционным портфелем с учетом транзакционных издержек и ограничений на объемы вложений. Предполагается, что ставка по безрисковым вложениям отлична от ставки по займам. Для решения задачи управления портфелем используется метод управления с прогнозирующей моделью. Для подтверждения работоспособности модели приводятся результаты численного моделирования на основе реальных данных валютного рынка «Forex».
653
$a инвестиционные портфели
653
$a управление финансами
653
$a управление с прогнозирующими моделями
655
4
$a статьи в журналах
700
1
$a Ларина, Татьяна Михайловна
773
0
$t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика $d 2016 $g № 2. С. 4-12 $x 1998-8605 $w 0210-40860
852
4
$a RU-ToGU
856
7
$u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000539359
908
$a статья
999
$a VIRTUA
999
$a VTLSSORT0010*0030*0050*0070*0080*0240*0350*0390*0400*1000*2450*5040*5200*6530*6531*6532*6550*6551*6552*7000*7730*8520*8560*9080*9992
Нет комментариев.
Предмет
статьи в журналах
Резюме
Работа посвящена построению и исследованию модели динамического управления самофинансируемым инвестиционным портфелем с учетом транзакционных издержек и ограничений на объемы вложений. Предполагается, что ставка по безрисковым вложениям отлична от ставки по займам. Для решения задачи управления портфелем используется метод управления с прогнозирующей моделью. Для подтверждения работоспособности модели приводятся результаты численного моделирования на основе реальных данных валютного рынка «Forex».