Исследование математических моделей страхования при нестационарных потоках страховых премий с интенсивностью, зависящей от капитала : Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.18 /Кац В. М. ; Науч. рук. К. И. Лившиц; Том. гос. ун-т

Кац, Вадим Маркович.
Публикация
Томск : б. и. , 2003
Физическое описание
129 с.: рис.
Другой Автор
Лившиц, Климентий Исаакович.
Всего оценка: 0
Место хранения Расст.шифр Части Штрих-код Класс экземпляра Примечание Код коллекции Статус  
Книгохранилище
1-878041к
13820000426289
Выдается в читальный зал
Доступно
 
 
 
02051nam a2200385   4500
001
 
 
vtls000172145
003
 
 
RU-ToGU
005
 
 
20060103190200.0
008
 
 
030626s2003    ru a   f b    000 0 rus d
035
$a 0176-47960
039
9
$a 200601031902 $b VLOAD $y 200511080254 $z VLOAD
040
$a RU-ToGU $b rus $c RU-ToGU $e PSBO
080
$a 519.872:519.254(043.3)
100
1
$a Кац, Вадим Маркович.
245
1
0
$a Исследование математических моделей страхования при нестационарных потоках страховых премий с интенсивностью, зависящей от капитала $b Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.18 $c Кац В. М. ; Науч. рук. К. И. Лившиц; Том. гос. ун-т
260
$a Томск $b б. и. $c 2003
300
$a 129 с. $b рис.
504
$a Библиогр.: с. 124-129
653
$a математическая теория имущественного страхования.
653
$a актуарная математика.
653
$a страховые компании.
653
$a распределение вероятностей.
653
$a условное время.
653
$a моменты условного времени.
653
$a страховые премии.
653
$a модели страховой компании.
653
$a реклама.
653
$a оптимальное управление.
653
$a капитал.
653
$a вероятности разорения.
653
$a Вольтерра интегро-дифференциальные уравнения.
700
1
$a Лившиц, Климентий Исаакович. $4 sad
710
2
$a Томский государственный университет.
852
4
$a RU-ToGU $h 1-878041к $i 519.8 $n ru
998
$a VTLSFF4033 030701    0033
Нет комментариев.