Normal view
MARC view
Исследование математических моделей страхования при нестационарных потоках страховых премий с интенсивностью, зависящей от капитала Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.18 Кац В. М. ; Науч. рук. К. И. Лившиц; Том. гос. ун-т
Material type:
TextPublication details: Томск б. и. 2003Description: 129 с. рисSubject(s): математическая теория имущественного страхования | актуарная математика | страховые компании | распределение вероятностей | условное время | моменты условного времени | страховые премии | модели страховой компании | реклама | оптимальное управление | капитал | вероятности разорения | Вольтерра интегро-дифференциальные уравнения
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдается в читальный зал | Книгохранилище | 1-878041к (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | 13820000426289 |
Библиогр.: с. 124-129
There are no comments on this title.